谁制造了人民币500基点大跌“渡边太太”身影显现
谁制造了人民币500基点大跌:“渡边太太”身影显现
1月26日,人民币即期汇率跌幅几近央行规定的上线2%,最高跌幅逾1.94%。人民币此轮下跌始于2014年10月,其背景是全球流动性放水,国内经济减速。但美国经济一枝独秀,退出QE。因此跟美元比,人民币开始了熊市征程。
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谁制造了人民币500基点大跌
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- 人民币暴跌逾200点 逼近“跌停”
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本期专题从多个角度来观察人民币贬值。比如记者从交易员处获悉,造成1月26日较大跌幅的很可能是“日本大妈”的撤离;而人民币下跌也为国内货币宽松创造条件;落实到投资,美元资产作为投资对象的QDII将会受益。
重点提示
26日早盘人民币即期汇率大跌近2%,一度触及人民币-日元套利交易的盈亏平衡线。毕竟,多数套利机构是以2010年美国国债收益率(现在约为2%)作为业绩参考基准,当人民币-日元套利交易的年化利差收益保持在4%,就意味着套利交易的超额收益为2%。
然而,随着人民币即期汇率一度跌幅接近2%,这部分超额收益荡然无存,加之套利机构发现近期中国政府调低人民币中间价,似乎有意容忍人民币适度贬值以提振经济发展,最终引发套利资金撤离潮涌。
“26日早盘几乎见不到结汇盘,基本全是购汇盘。”一位银行外汇交易员感慨。
购汇盘潮涌的结果,就是当天早盘期间,人民币兑美元即期汇率一度贬值500个基点至6.2518,跌幅超过1.94%,逼近人民银行允许人民币单日现汇在中间价上下2%的波动区间。
这也是人民币即期汇率连续第二天大跌。早在1月23日,人民币对美元即期汇率已经跌至近200个基点,创下过去七个月以来的新低。
在这位外汇交易员看来,此次触发人民币即期汇率接近跌停的幕后推手,无疑是此起彼伏的欧元贬值潮。
“23日人民币汇率之所以大跌,主要原因是欧洲央行推出万亿欧元QE而引发美元汇率大涨。26日早盘,人民币汇率一度接近跌停,始作俑者是上周日希腊大选结果,引发市场担心希腊可能退出欧元区,由此进一步推高美元指数。”他分析说。
但令他颇为惊讶的是,26日早盘推动人民币即期汇率一度逼近跌停的资金力量,除了银行与企业的避险购汇买盘外,更多则是套利资金不惜代价地加速撤离人民币。
“这些套利资金对各国央行货币政策动向是最为敏感的。”一家国际投资银行人士表示。上周二,中国国家统计局初步核算,去年中国GDP增速接近7.4%,低于市场7.5%预期值后,这些套利资金就已经打算撤离人民币。而周末欧元汇率突如其来的大跌,无形间加快了他们的撤离步伐。
在他看来,这些套利热钱是“有备而撤”的。近期人民币汇率被高估的声音不绝于耳,有经济学家认为中国央行若能允许汇率在一定幅度贬值, 中国经济增速有望回到7.5%以上。
“这些套利资金其实在豪赌中国政府相关部门为了保经济增长,会默许人民币适度贬值,这才加速撤离人民币,甚至转而押注人民币贬值套利。”这位国际投资银行人士说。 [全文阅读]通过键盘前后键←→可实现翻页阅读
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