瑞士信贷加仓美元多头需等待更为“实质性”的修正

发布时间：2015-2-5 22:46:04 来源：网络浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　瑞士信贷(Credit Suisse)周三(2月4日)表示，“美元在一系列利好预期的支撑下走过了长时间的涨势，现在市场似乎已经进入到了整固阶段。”

　　该行补充道，“很明显不仅是关键货币对表现出调整，比如欧元兑美元和美元兑加元；像原油甚至是日本国债收益率的走势也暗示了美元的整固。”

　　该行指出，“从我们的投资模型组合角度出发，我们依旧维持长期看多美元的观点，但是近几周我们已经尝试将直接做多美元策略转换成看涨美元期权价差策略(USD call spreads)以降低风险敞口的delta值。尽管如此我们认为目前的美元走势是修正而不是趋势的改变。”

(美元或面临阶段性利好尽出)

　　对于本周即将到来的非农数据，瑞士信贷认为，本周市场焦点聚焦于周五的非农数据，我们的经济学家预计美联储将于6月首次升息，随后的四次FOMC会议将进一步升息3次。考虑到此前非美发达国家普遍宽松近几周已经被提前计入美元价格，我们认为美元能否继续走强将严重依赖于此次非农数据的结果。

　　总之瑞士信贷认为，加仓美元多头最好等到美元出现更为实质性的调整。

　　注：看涨期权多头价差策略(call spreads)的使用时机，在于看好市场，但认为短期大涨不易，属于小涨格局时。看涨期权多头价差的策略作法是买进一口较低履约价的看涨期权，同时卖出一口同时到期但履约价较高的看涨期权。这个策略的主要目的在于赚取两个不同履约价之间的价差，而且风险有限。

(责任编辑：DF141)

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